Przejdź do sekcji głównej
Przejdź do głównego menu
Przejdź do stopki
Open Menu
Probability and Mathematical Statistics
Home
Ostatni numer
Wszystkie numery
Rada Redakcyjna
Dla Autorów
Zaloguj
Strona domowa
/
Szukaj
Szukaj
Wyszukaj w artykułach
Filtry zaawansowane
Od
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Miesiąc
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca
lipca
sierpnia
września
października
listopada
grudnia
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Do
Rok
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Miesiąc
stycznia
lutego
marca
kwietnia
maja
czerwca
lipca
sierpnia
września
października
listopada
grudnia
Dzień
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Według autora
Szukaj
Wyniki wyszukiwania
Znaleziono 6 elementów.
Weak convergence of a numerical scheme for stochastic differential equations
Esteban Aguilera, Raúl Fierro
201 - 215
2018-05-16
A strong and weak approximation scheme for stochastic differential equations driven by a time-changed Brownian motion
Ernest Jum, Kei Kobayashi
201 - 220
2016-09-02
Generalized backward doubly stochastic differential equations driven by Lévy processes with non-Lipschitz coefficients
Auguste Aman, Jean-Marc Owo
259 - 272
2010-01-01
Stochastic differential equations with constraints driven by processes with bounded p-variation
Adrian Falkowski, Leszek Słomiński
343 - 365
2015-12-23
Reflected BSDEs with general filtration and two completely separated barriers
Mateusz Topolewski
199 - 218
2019-06-10
Boundary behavior of a constrained Brownian motion between reflecting-repellent walls
Dominique Lépingle
273 - 287
2010-01-01
1 - 6 z 6 elementów