• A constant regression characterization of the Marchenko– Pastur law

A constant regression characterization of the Marchenko– Pastur law

Kamil Szpojankowski
Google Scholar Kamil Szpojankowski
Publikacja:

Abstrakt

In this paper, Lukacs type characterization of Marchenko–Pastur distribution in free probability is studied. We prove that for free X and Y, if conditional moments of order 1 and −1 of
X + Y−1/2XX + Y−1/2 given X + Y are constant, then X and Y follow the Marchenko–Pastur distribution.

Pobierz artykuł PDF

Zamierzasz pobrać artykuł darmowy. Tutaj znajdziesz informacje o zasadach pobierania darmowych artykułów z bazy.